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Matrices paso a paso

Determinantes, inversas, rango, Gauss y Gauss-Jordan, valores y vectores propios, y operaciones con matrices. Los resultados salen con fracciones exactas y admiten números complejos, con cada operación entre filas explicada.

Datos

Escribe enteros, fracciones (3/4), decimales (0,25) o complejos (2−3i, (1+i)/2), y también cuentas que den una fracción exacta, como sqrt(4), e^(iπ) o cos(π): se calculan y se enseña el valor leído. También puedes usar un parámetro, como k, 2k − 1 o a^2, para discutir el rango, el determinante o la inversa según su valor. Con Tab pasas a la casilla siguiente.

Resultado

Desarrollo

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    Eliminación de Gauss

    Con tres operaciones entre filas se lleva cualquier matriz a forma escalonada: intercambiar dos filas, multiplicar una fila por un número distinto de cero y sumarle a una fila un múltiplo de otra. Cada fila empieza con más ceros que la anterior, y el primer elemento no nulo de cada fila es su pivote. Si además cada pivote vale 1 y es el único no nulo de su columna, la matriz está en forma escalonada reducida (Gauss-Jordan).

    El rango es el número de filas no nulas que quedan al escalonar. Coincide con el número de columnas (o de filas) linealmente independientes.

    Determinante

    Sumar a una fila un múltiplo de otra no cambia el determinante, intercambiar dos filas le cambia el signo y multiplicar una fila por k lo multiplica por k. Por eso basta con dejar la matriz triangular y multiplicar la diagonal. Para 2×2 y 3×3 se usan la regla del producto cruzado y la de Sarrus, y para matrices mayores el desarrollo de Laplace por la fila o columna con más ceros.

    $|A| = Σ_j (−1)^{i+j} a_ij |A_ij|$

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    Inversa

    Una matriz cuadrada tiene inversa si y solo si su determinante no es cero. Por Gauss-Jordan se reduce [A | I] hasta que a la izquierda quede la identidad, y entonces a la derecha queda A−1. Por adjuntos se usa la fórmula:

    $A^{−1} = 1/{|A|} · ("Adj" A)^t$

    Valores y vectores propios

    λ es un valor propio de A si hay un vector v ≠ 0 con A v = λ v. Los valores propios son las raíces del polinomio característico |A − λI| = 0, y los vectores propios de cada λ son las soluciones no nulas de (A − λI) v = 0. La matriz es diagonalizable cuando cada valor propio tiene tantos vectores propios independientes como su multiplicidad. Entonces A = P D P−1, con los vectores propios en las columnas de P y los valores propios en la diagonal de D. Así las potencias salen solas: An = P Dn P−1.

    Si a algún valor propio le faltan vectores propios, la matriz no es diagonalizable, pero sí se puede llevar a su forma de Jordan J = P−1 A P: casi diagonal, con un 1 encima de la diagonal en cada bloque. Las columnas de P forman cadenas de vectores propios generalizados, (A − λI) v2 = v1. Si A es simétrica real, siempre se puede diagonalizar con una matriz ortogonal Q (Q−1 = Qt), ortonormalizando los vectores propios con Gram-Schmidt.

    Núcleo, imagen y subespacios

    El núcleo de A son los vectores x con A·x = 0 y la imagen, los vectores y que se pueden escribir como A·x: el subespacio que generan las columnas. De la escalonada reducida sale todo: las filas no nulas son las ecuaciones implícitas del núcleo, las incógnitas sin pivote son los parámetros de sus ecuaciones paramétricas y las columnas de A con pivote son una base de la imagen. Las ecuaciones implícitas de la imagen salen del núcleo de la traspuesta. Siempre se cumple dim Ker A + dim Im A = número de columnas (teorema del rango).

    Cuando un valor propio no es racional, como (1 ± √5)/2, sus vectores propios se dan con cuatro cifras y, en las matrices 2 × 2, también con radicales.

    Con un parámetro

    Cuando la matriz lleva una letra (k, a, m…), el determinante es un polinomio en ella. Sus raíces son los valores en los que A deja de tener inversa y el rango baja. Para el rango se busca el menor de mayor orden que no es 0 para casi todos los valores; el rango solo baja cuando todos los menores de ese orden se anulan a la vez, y en cada uno de esos valores se sustituye y se escalona.

    Ecuaciones matriciales y LU

    En A·X = B se despeja multiplicando por A−1 por la izquierda, X = A−1·B, y en X·A = B por la derecha, X = B·A−1: el orden importa porque el producto de matrices no es conmutativo. La descomposición A = L·U guarda la eliminación de Gauss: U es la matriz escalonada y L, triangular inferior con unos en la diagonal, los multiplicadores de cada paso.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cómo se calculan el determinante y la inversa de una matriz?

    En 2×2, det = ad − bc; en 3×3, la regla de Sarrus. La inversa existe si det ≠ 0: A⁻¹ = (1/det)·adj(A)ᵗ. Para [[1, 2], [3, 4]], det = 4 − 6 = −2 y A⁻¹ = [[−2, 1], [3/2, −1/2]].

    ¿Cómo se calculan los valores propios?

    Se resuelve det(A − λI) = 0. Para [[2, 1], [1, 2]]: (2 − λ)² − 1 = 0, es decir λ² − 4λ + 3 = 0, con λ = 1 y λ = 3. El rango se halla con el método de Gauss contando las filas no nulas.

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    Herramientas relacionadas

    Sistemas de ecuaciones lineales →Rouché-Frobenius, Gauss, Cramer e inversa, en paramétricas, también con complejos. Series de Taylor →Polinomio de Taylor y de Maclaurin con derivadas y coeficientes, aproximación, error y cota de Lagrange, con la gráfica animada. Multiplicadores de Lagrange →Máximos y mínimos de f(x, y) o f(x, y, z) con una restricción g = c: puntos críticos, valor de λ y su clasificación. Convergencia de series →Si una serie converge o diverge: condición necesaria, geométrica, serie p, cociente, raíz, comparación y Leibniz, con su suma.